Do not use more than 3 pages on both sides. More than this will be penalized.
In the document, do not forget to include your full name.
1.Find two linear time series models, following the Box-Jenkins methodology, for the quarterly earnings per share of Coca-Cola Company from the first quarter of 1983 to the third quarter of 2009. Identify your models using the entire available sample (coca_cola_earnings.csv). Justify the choice of the models.
2.For the models identified in the previous step, leave the last 24 real values to compare the two models in terms of forecasting (out of sample forecasting exercise). Which one is the best model and why is this your choice?
Note: in case it is necessary to transform the original data to stabilize the variance, it will be appreciated if the second model is searched on the original scale. Do not forget that the forecasting comparison must always be done on the original scale.
anntime;value 19830426;0,0375 19830725;0,0492 19831102;0,0463 19840214;0,0379 19840419;0,0425 19840720;0,0583 19841020;0,0558 19850221;0,0417 19850418;0,045 19850719;0,0625 19851018;0,0617 19860220;0,0463 19860417;0,0525 19860718;0,0725 19861017;0,075 19870219;0,0588 19870415;0,0612 19870716;0,0875 19871016;0,09 19880217;0,065 19880414;0,071 19880716;0,1025 19881019;0,101 19890201;0,081 19890413;0,09 19890713;0,1225 19891013;0,116 19900131;0,0825 19900418;0,1035 19900718;0,1525 19901020;0,145 19910204;0,11 19910417;0,12 19910717;0,18 19911016;0,1725 19920131;0,135 19920417;0,145 19920714;0,22 19921014;0,205 19930128;0,155 19930413;0,175 19930716;0,255 19931022;0,23 19940128;0,18 19940418;0,2 19940718;0,295 19941020;0,275 19950126;0,22 19950419;0,245 19950720;0,355 19951019;0,32 19960125;0,26 19960417;0,285 19960715;0,42 19961015;0,39 19970131;0,31 19970414;0,4 19970717;0,48 19971016;0,41 19980128;0,33 19980415;0,34 19980716;0,47 19981015;0,35 19990126;0,24 19990421;0,3 19990715;0,38 19991021;0,32 20000126;0,31 20000418;0,22 20000719;0,44 20001020;0,42 20010131;0,38 20010418;0,35 20010718;0,45 20011018;0,45 20020129;0,37 20020416;0,37 20020717;0,52 20021016;0,48 20030212;0,4 20030416;0,37 20030717;0,57 20031016;0,55 20040211;0,46 20040421;0,46 20040722;0,64 20041021;0,5 20050216;0,46 20050419;0,47 20050721;0,68 20051020;0,57 20060207;0,46 20060419;0,49 20060718;0,74 20061019;0,62 20070214;0,52 20070417;0,56 20070717;0,85 20071017;0,71 20080213;0,58 20080416;0,67 20080717;1,01 20081015;0,83 20090212;0,64 20090421;0,65 20090721;0,92 20091020;0,82 anntime;value 19830426;0,0375 19830725;0,0492 19831102;0,0463 19840214;0,0379 19840419;0,0425 19840720;0,0583 19841020;0,0558 19850221;0,0417 19850418;0,045 19850719;0,0625 19851018;0,0617 19860220;0,0463 19860417;0,0525 19860718;0,0725 19861017;0,075 19870219;0,0588 19870415;0,0612 19870716;0,0875 19871016;0,09 19880217;0,065 19880414;0,071 19880716;0,1025 19881019;0,101 19890201;0,081 19890413;0,09 19890713;0,1225 19891013;0,116 19900131;0,0825 19900418;0,1035 19900718;0,1525 19901020;0,145 19910204;0,11 19910417;0,12 19910717;0,18 19911016;0,1725 19920131;0,135 19920417;0,145 19920714;0,22 19921014;0,205 19930128;0,155 19930413;0,175 19930716;0,255 19931022;0,23 19940128;0,18 19940418;0,2 19940718;0,295 19941020;0,275 19950126;0,22 19950419;0,245 19950720;0,355 19951019;0,32 19960125;0,26 19960417;0,285 19960715;0,42 19961015;0,39 19970131;0,31 19970414;0,4 19970717;0,48 19971016;0,41 19980128;0,33 19980415;0,34 19980716;0,47 19981015;0,35 19990126;0,24 19990421;0,3 19990715;0,38 19991021;0,32 20000126;0,31 20000418;0,22 20000719;0,44 20001020;0,42 20010131;0,38 20010418;0,35 20010718;0,45 20011018;0,45 20020129;0,37 20020416;0,37 20020717;0,52 20021016;0,48 20030212;0,4 20030416;0,37 20030717;0,57 20031016;0,55 20040211;0,46 20040421;0,46 20040722;0,64 20041021;0,5 20050216;0,46 20050419;0,47 20050721;0,68 20051020;0,57 20060207;0,46 20060419;0,49 20060718;0,74 20061019;0,62 20070214;0,52 20070417;0,56 20070717;0,85 20071017;0,71 20080213;0,58 20080416;0,67 20080717;1,01 20081015;0,83 20090212;0,64 20090421;0,65 20090721;0,92 20091020;0,82
anntime;value 19830426;0,0375 19830725;0,0492 19831102;0,0463 19840214;0,0379 19840419;0,0425 19840720;0,0583 19841020;0,0558 19850221;0,0417 19850418;0,045 19850719;0,0625 19851018;0,0617 19860220;0,0463 19860417;0,0525 19860718;0,0725 19861017;0,075 19870219;0,0588 19870415;0,0612 19870716;0,0875 19871016;0,09 19880217;0,065 19880414;0,071 19880716;0,1025 19881019;0,101 19890201;0,081 19890413;0,09 19890713;0,1225 19891013;0,116 19900131;0,0825 19900418;0,1035 19900718;0,1525 19901020;0,145 19910204;0,11 19910417;0,12 19910717;0,18 19911016;0,1725 19920131;0,135 19920417;0,145 19920714;0,22 19921014;0,205 19930128;0,155 19930413;0,175 19930716;0,255 19931022;0,23 19940128;0,18 19940418;0,2 19940718;0,295 19941020;0,275 19950126;0,22 19950419;0,245 19950720;0,355 19951019;0,32 19960125;0,26 19960417;0,285 19960715;0,42 19961015;0,39 19970131;0,31 19970414;0,4 19970717;0,48 19971016;0,41 19980128;0,33 19980415;0,34 19980716;0,47 19981015;0,35 19990126;0,24 19990421;0,3 19990715;0,38 19991021;0,32 20000126;0,31 20000418;0,22 20000418;0,22 20000719;0,44 20001020;0,42 20010131;0,38 20010418;0,35 20010718;0,45 20011018;0,45 20020129;0,37 20020416;0,37 20020717;0,52 20021016;0,48 20030212;0,4 20030416;0,37 20030717;0,57 20031016;0,55 20040211;0,46 20040421;0,46 20040722;0,64 20041021;0,5 20050216;0,46 20050419;0,47 20050721;0,68 20051020;0,57 20060207;0,46 20060419;0,49 20060718;0,74 20061019;0,62 20070214;0,52 20070417;0,56 20070717;0,85 20071017;0,71 20080213;0,58 20080416;0,67 20080717;1,01 20081015;0,83 20090212;0,64 20090421;0,65 20090721;0,92 20091020;0,82